미국 네 마녀의 날 2024 12월 해외 선물 옵션 만기일 거래 전략

 

 

안녕하세요!

돈스토리 입니다.

 

 

오늘은 미국 네 마녀의 날 2024 12월 해외 선물 옵션 만기일 거래 전략에 대해 알아보겠습니다. 

 

 

 

 

 

목차

 

1. 네 마녀의 날 뜻 

2. 2024 12월  미국 네 마녀의 날

3. 선물 / 옵션 이란?

4. 해외선물거래 전략 

 

 

 

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1. 네 마녀의 날 뜻 

 

 

 

 

주식 시장에서 "네 마녀의 날"은 주가지수 선물, 주가지수 옵션, 개별 주식 선물, 개별 주식 옵션 이렇게 4가지 파생상품의 만기일이 겹치는 날입니다.

 

이 날은 파생상품과 관련된 주식 거래가 활발해지면서 주가가 급격히 오르내리는 경우가 빈번하게 발생합니다.

 

마치 마녀들이 장난을 치는 듯 변동성이 커진다고 하여 "네 마녀의 날"이라는 이름이 붙여졌다고 합니다.

 

 

➡️주가지수 선물/옵션은 주가지수를 기초자산으로 하는 파생상품이고,

 

예) 코스피200, 선물코스피200, 옵션코스닥150, 선물S&P500, 선물나스닥100 선물

 

 

 

➡️ 개별 주식 선물/옵션은 특정 개별 주식을 기초자산으로 하는 파생상품입니다.

 

예) 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, NAVER, 카카오

 

네 마녀의 날에는 이러한 다양한 파생상품의 만기가 동시에 찾아오기 때문에, 이와 관련된 거래가 한꺼번에 몰리면서 주식 시장은 혼란스러워지고 예측하기 어려워집니다.

 

 

 

 

2. 2024년 12월 미국 네 마녀의 날

 

 

 

미국 네 마녀의 날은  매년 3월, 6월, 9월, 12월의 세 번째 금요일인데요,

 

 

2024년은 

 

3월 15일

6월 21일

9월 20일

12월 20일로

 

마지막 네 마녀의 날이 12월 20일 금요일 이랍니다.

 

 

 

 

3. 선물 / 옵션이란?

 

 

 

 

선물과 옵션은 모두 파생상품의 일종으로, 기초 자산의 가격 변동에 따라 가치가 결정되는 금융상품입니다.

 

하지만 둘 사이에는 중요한 차이점이 있습니다.

 

 

 

➡️ 선물

 

미래 특정 시점에 특정 자산을 미리 정해진 가격으로 사고팔기로 약속하는 계약입니다.

 

선물 계약을 맺으면 만기일에 정해진 가격으로 자산을 사거나 팔아야 할 의무가 있습니다.

 

예시: 농부가 3개월 뒤 밀 가격이 떨어질 것으로 예상하여 현재 가격에 밀을 팔기로 약속하는 계약 (선물 매도) 제빵사가 3개월 뒤 밀 가격이 오를 것으로 예상하여 현재 가격에 밀을 사기로 약속하는 계약 (선물 매수)

 

 

 

 

➡️ 옵션

 

미래 특정 시점에 특정 자산을 미리 정해진 가격으로 사거나 팔 수 있는 권리를 사고파는 계약입니다.

 

옵션 매수자는 만기일에 정해진 가격으로 자산을 사거나 팔지 여부를 선택할 수 있습니다.

 

 

종류

• 콜옵션: 특정 자산을 정해진 가격에 살 수 있는 권리
• 풋옵션: 특정 자산을 정해진 가격에 팔 수 있는 권리

 

예시: 투자자가 A 주식이 오를 것으로 예상하여 콜옵션을 매수 (A 주식을 정해진 가격에 살 수 있는 권리를 삼) 투자자가 B 주식이 떨어질 것으로 예상하여 풋옵션을 매수 (B 주식을 정해진 가격에 팔 수 있는 권리를 삼)

 

 

구분	선물	옵션
의무/권리	매수자와 매도자 모두 의무를 가짐	매수자는 권리를 가지고, 매도자는 의무를 가짐
손익	이론적으로 무한대	매수자는 제한된 손실, 무한대 이익 / 매도자는 제한된 이익, 무한대 손실
프리미엄	없음	옵션 매수자가 매도자에게 지불하는 프리미엄 존재

 

 

 

 

 

 

4. 해외선물거래 전략 

 

 

 

네 마녀의 날에는 네 가지 파생상품의 만기가 겹쳐 거래량이 폭증하고 변동성이 커지기 때문에 더 신중한 전략이 필요합니다.

 

크게 세 가지로 나누어서 살펴보겠습니다.

 

 

➡️ 위험 관리

 

• 손절매 설정 : 네 마녀의 날에는 예상치 못한 변동성으로 인해 큰 손실을 볼 수 있으므로, 반드시 손절매 지점을 설정하고, 이를 엄격하게 지켜야 합니다.
• 포지션 규모 조절 : 평소보다 포지션 규모를 줄여서 거래하는 것이 안전합니다.
• 분산 투자 : 여러 종목이나 지수에 분산 투자하여 위험을 분산하는 것도 좋은 방법입니다.

 

 

 

➡️ 전략 수립

 

• 변동성 활용 전략 : 네 마녀의 날의 변동성을 활용하여 단기 매매 전략을 구사할 수 있습니다.
• 스트래들/스트랭글 : 동일 행사가 또는 다른 행사가의 콜옵션과 풋옵션을 매수하여 변동성 확대에 베팅하는 전략입니다.
• 매도 전략 : 만기일이 다가올수록 옵션의 시간가치가 감소하는 점을 이용하여 옵션 매도 포지션을 취하는 전략입니다.
• 롤오버 전략 : 만기가 도래하는 옵션을 청산하고 다음 만기일의 옵션을 매수하여 포지션을 유지하는 전략입니다.

 

 

 

➡️ 주의 사항

 

• 거래량 폭증 : 네 마녀의 날에는 거래량이 폭증하여 호가창이 얇아지고, 슬리피지 (주문 가격과 체결 가격의 차이)가 발생할 수 있습니다.
• 시간 제약 : 만기일에는 시간 제약이 있으므로 빠른 판단과 실행이 중요합니다.
• 심리적 요인 : 네 마녀의 날에는 시장 참여자들의 심리적인 요인이 크게 작용할 수 있으므로, 감정적인 판단을 지양하고 냉정하게 시장 상황을 판단해야 합니다.

 

 

 

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